오늘 밤 퀀트 대시보드, 무엇이 잡혔나
미장 개장 전, 네 개의 레이더를 동시에 돌렸다. 내부자 매수, SPY 옵션 월, SEC 공시, 디파이 TVL. 이 조합은 뉴스가 만들어낸 감정이 아니라, 진짜 돈이 어디로 움직이는지를 보여준다. 오늘 잡힌 데이터를 하나씩 뜯어보자.
내부자 클러스터 매수 — 임원들이 몰래 사는 주식
내부자 클러스터 매수는 최강의 내부 신호다. 임원 3명 이상이 제각각 자기 돈으로 자사주를 사는 패턴인데, 회사 속사정을 누구보다 잘 아는 사람들이 동시에 지갑을 열었다는 뜻이기 때문이다. 실적 발표 전, 인수합병 소문 전, 지금은 조용하지만 곧 무언가 터질 회사를 찾는 탐색 레이더로 쓴다.
주의할 점은 방향이다. 내부자 매도는 회사 전망에 대한 회의만으로 나오지 않는다. 세금 납부, 포트폴리오 분산, 단순 현금 필요 같은 이유도 많아서, 매도 신호는 매수보다 훨씬 약하다. 그래서 오늘 목록에서 주목할 건 방향이 +인 종목들이다.
오늘 잡힌 종목 — 누가 사고 누가 팔았나
| 종목 | 회사 | 거래일 | 내부자 수 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| AGMB | Agomab Therapeutics | 10-05 | 3명 | +$399,970 |
| CRWD | CrowdStrike | 10-01 | 6명 | -$261,482,641 |
| MAX | MediaAlpha | 10-19 | 4명 | -$1,185,130 |
| ASPI | Asp Isotopes | 10-16 | 3명 | -$157,173 |
| UXIN | Uxin | 10-21 | 2명 | +$1,126,595 |
| FBK | FB Financial | 10-20 | 1명 | +$1,537,788 |
오늘의 진짜 클러스터 매수는 AGMB 하나다. 3명의 임원이 합계 약 40만 달러를 자사주 매수에 썼다. 바이오텍 주식이라 임상 결과에 따라 변동성이 크지만, 내부자들이 동시에 샀다는 사실 자체가 확인 신호다. 관찰 리스트에 올려둘 만하다.
CRWD는 6명이라 숫자는 화려하지만 방향이 매도다. 규모 2.6억 달러는 임원 지분 매각이 대부분인 규모라, 신호보다는 이벤트성 매도로 읽는 게 맞다. UXIN은 2명이라 클러스터 기준에는 살짝 못 미치지만, 중국 중고차 플랫폼에서 110만 달러 이상의 매수가 나온 건 눈여겨볼 만하다. FBK는 1명이지만 150만 달러대 대규모 매수라 단일 신호로는 오늘 가장 크다.
SPY 옵션 월 — 지지선과 저항선은 어디에
옵션 시장에는 거래가 가장 몰리는 가격이 있다. 그것이 콜 월과 풋 월이다. 콜 월, 즉 콜옵션 미결제가 가장 많은 행사가는 옵션 시장이 방어하는 저항선이고, 풋 월은 지지선이다.
왜 하느냐. 시장 조성자는 옵션을 팔고 나서 헤지를 해야 한다. 콜을 많이 팔았으면 주가가 오를 때 그 콜을 상쇡하려고 주식을 계속 사야 하고, 풋을 많이 팔았으면 주식을 계속 팔아야 한다. 이 헤지 거래가 실제 주가를 가름한다. 그래서 콜 월 위로는 오르기 어렵고, 풋 월 아래로는 지지가 강해지는 경향이 생긴다.
오늘 SPY는 내일 만기를 앞두고 콜 월이 776.0(미결제 17,145건), 풋 월이 772.0(미결제 8,312건)이다. 만기가 코앞이라 감마가 극도로 높은 구간이다. 쉽게 말해 주가가 772와 776 사이, 폭 4달러짜리 좁은 통로에 갇혀 있을 가능성이 크다. 만기일 직후에는 이 압박이 풀리면서 방향이 터지는 경우가 많으니, 내일 장 마감 후가 진짜 분기점이다.
SEC 공시 — 버핏 진영은 뭘 하고 있나
SEC 공시는 뉴스보다 빠른 데이터다. 13F는 분기마다 큰손들의 포지션을 신고하는 문서, Form 4는 임원·대주주의 실시간 매매를 다음날까지 신고하는 문서, 13G/13G-A는 5% 이상 지분 취득을 신고하는 문서다.
버크셔 해서웨이 캠프에서 최근 나온 공시는 13G/A 1건(10-07), Form 4 4건(9-25~10-05)이다. 13G/A는 이미 5% 이상 보유 중인 지분의 변경 신고로, 버크셔가 특정 종목 지분을 늘렸거나 줄였다는 신호다. Form 4가 4건이나 나온 것은 버크셔 산하 임원들의 직접 매매가 활발했다는 뜻이다. 다만 이번 대시보드에서 공시 세부 내용까지는 잡히지 않았으니, 지표의 존재 확인 단계로만 읽는다.
디파이 TVL — 크립토 돈의 온도
디파이 TVL은 크립토 생태계에 실제로 예치된 자금 규모다. 코인 가격이 아니라 프로토콜에 맡겨진 진짜 돈이라, 증가하면 자금 유입, 감소하면 이탈이다.
오늘은 전체적으로 물빠진 그림이다. 바이낸스 1,732억 달러(-0.44%), OKX 306억(-1.21%), 리도 233억(-2.43%), 비트피넥스 211억(-1.42%), 에이브 V3 169억(-2.16%). 전 상위 5개 프로토콜이 일제히 마이너스다. 패닉 수준은 아니지만, 단기적으로 크립토 자금이 관망 모드로 빠져나가고 있다는 온도계 읽기가 맞다. 주식 시장의 위험선호도가 식었는지 확인하는 보조 지표로 연결된다.
네 가지 데이터를 조합하는 법 — 이번 주 시나리오
지표 하나만 보면 반쪽짜리 읽기가 된다. 조합하는 법은 이렇다. 첫째, 내부자 클러스터 매수는 개별 종목의 탐색 레이더. 둘째, SPY 옵션 월은 시장 전체의 지지·저항 프레임. 셋째, SEC 공시는 큰손의 방향 확인. 넷째, 디파이 TVL은 전체 위험선호의 온도.
이번 주 시나리오를 그려보면 이렇다. SPY가 772 지지선 위에서 776 저항선 아래로 만기를 견디면, 만기 직후 방향 선택이 나온다. 776을 돌파하면 옵션 시장의 헤지 매수가 연료가 되어 추가 상승이, 772를 깨면 풋 월 방어가 무너진 자리로 변동성 확대가 온다. 디파이 TVL이 감소 중인 점은 상승 시나리오에 무게를 실으려면 내부자 매수나 SEC 공시 쪽에서 더 강한 확인이 필요하다는 뜻이다.
개별 종목에서는 AGMB 같은 클러스터 매수 종목을 관찰 리스트에 올리고, CRWD처럼 대규모 매도는 신호가 아닌 이벤트로 분류해 두자. 뉴스에 흔들리지 않고, 진짜 돈이 움직인 자리를 먼저 보는 것. 그게 이 대시보드의 존재 이유다.
본 글은 시장 동향에 대한 정보 제공 목적의 글이며, 특정 자산의 매수·매도를 권유하는 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.